 |
| ภาพจาก stockcharts.com |
1. Tenkan-sen (Conversion line) : (9 period high + 9 period low)/2
2. Kijun-sen (Base line) : (26 period high + 26 period low)/2
3. Senkou Span A (Leading Span A) : (Conversion line + Base line)/2 และพล็อตค่าล่วงหน้าไป 26 period
4. Senkou Span B (Leading Span B) : (52 period high + 52 period low)/2 และพล็อตค่าล่วงหน้าไป 26 period
5. Chiku Span (Lagging Span) : ราคาปิด พล็อตย้อนหลังไป 26 period
กลุ่มเมฆ (Kumo) เป็นส่วนที่โดดเด่นของ indicator นี้ เกิดจากระยะห่างของสองเส้นคือ
Leading Span A กับ Leading Span B ฟอร์มเป็นกลุ่มเมฆ ซึ่งเราสามารถนำมาใช้บ่งชี้เทรนด์ของหุ้นได้ 2 วิธีคือ 1. หุ้นอยู่ในขาขึ้นเมื่อราคาอยู่เหนือก้อนเมฆ ถ้าราคาอยู่ใต้ก้อนเมฆจะเป็นทิศทางขาลง ถ้าอยู่ในก้อนเมฆจะอยู่ในทิศทาง sideway 2. หุ้นจะอยู่ใน uptrend เมื่อ Leading Span A วิ่งขึ้นอยู่เหนือ Leading Span B ซึ่งจะทำให้เกิดกลุ่มเมฆสีเขียว ในทางกลับกัน ถ้า Leading Span A วิ่งลงใต้เส้น Leading Span B ทำให้เกินกลุ่มเมฆสีแดง เป็นการแสดงทิศทางราคาขาลง และเนื่องจากกลุ่มเมฆนี้จะสร้างขึ้นที่ 26 period ถัดจากปัจจุบัน ทำให้เราใช้เป็นเส้น support, resistant ในอนาคตได้
 |
| ภาพจาก stockcharts.com |
รูปด้านบนเป็นกราฟของ IBM จะสังเกตได้ว่าราคาอยู่ใน uptrend ตั้งแต่เดือน Jul'09 ไปจนถึง Jan'10 ราคาหุ้นจะอยู่เหนือกลุ่มเมฆตลอดทาง และมีการลงไปทดสอบแนวรับที่กลุ่มเมฆสามครั้งเมื่อเดือน Jul Oct และ Nov นอกจากนี้ ให้สังเกตที่ Futuer Resistance ซึ่งเป็นแนวรับในอนาคตที่เกิดจากกลุ่มเมฆ ให้จำไว้ว่ากลุ่มเมฆจะสร้างขึ้นล่วงหน้าไป 26 period ให้เราสามารถคาดคะเนแนวรับแนวต้านในอนาคต
 |
| ภาพจาก stockcharts.com |
จากรูปนี้จะเห็นได้ว่าหุ้น BA ทะลุแนวรับที่เป็นก้อนเมฆลงมาในเดือน June ก้อนเมฆเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงเนื่องจาก Leading Span A ตัด Leading Span B ลงมาในเดือน July การ break เส้น support ของก้อนเมฆลงมาเป็นสัญญาณแรกที่แสดงว่า trend กำลังเปลี่ยน และการเปลี่ยนสีของกลุ่มเมฆจากเขียวเป็นแดงก็บ่งบอกว่าหุ้นกลับเทรนด์มาเป็นขาลง ให้สังเกตที่เดือน Aug กับ Jan กลุ่มเมฆจะทำหน้าที่เป็นแนวต้าน ซึ่งราคาไม่สามารถทะลุผ่านไปได้
ราคา, Conversion line และ Base line จะถูกใช้เพื่อให้สัญญาณที่เร็วกว่าและบ่อยกว่า อย่างไรก็ตาม สัญญาณที่ได้จากการใช้เส้นเหล่านี้ควรจะไปในทิศทางเดียวกับเทรนด์ของกลุ่มเมฆ (cloud) หากสัญญาณขัดแย้งกันกับเทรนด์ก่อนหน้าจะถือว่าการเปลี่ยนเทรนด์นั้นยังไม่แข็งแกร่ง อาจไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้
 |
| ภาพจาก stockcharts.com |
Conversion - Base line Signals
จากกราฟหุ้น KMB จะเกิดสัญญาณที่แสดงว่าหุ้นเป็น uptrend สังเกตได้จากราคาอยู่เหนือกลุ่มเมฆ และกลุ่มเมฆมีสีเขียวแสดงว่าหุ้นนี้ยังเป็น uptrend ในขณะที่เส้น Conversion Line เคลื่อนตัวอยู่ใต้ Base line ในช่วงปลายเดือน June หลังจากนั้นไม่กี่วันก็เกิดสัญญาณ Bullish ขึ้นเมื่อ Conversion Line เคลื่อนตัวตัดกลับมาอยู่เหนือ Base Line ตอนต้นเดือน Jul และถัดมาก็เกิดเหตุการณ์คล้าย ๆ แบบนี้อีกครั้งในช่วงเดือน Oct
 |
| ภาพจาก stockcharts.com |
จากรูปกราฟหุ้น T แสดงให้เห็นถึง Bearish signal และ downtrend สังเกตได้จากราคาอยู่ใต้กลุ่มเมฆและเมฆเป็นสีแดง ในปลายเดือน Aug Conversion Line ตัดขึ้นเหนือ Base Line แต่ราคายังอยู่ใต้เมฆอยู่ เป็น Bullish signal ที่ยังอ่อนอยู่ ไม่นานนักในกลางเดือน Sep Conversion Line ก็ตัดลงมาใต้ Base Line เกิด Bearish signal ที่น่าเชื่อถือกว่า Bullish signal ก่อนหน้า เนื่องจากราคาอยู่ใต้กลุ่มเมฆและเมฆเป็นสีแดงนั่นเอง
 |
| ภาพจาก stockcharts.com |
Price-Base Line Signals
จากกราฟของ DIS ด้านบน จะเกิด Bullish signal อยู่สองครั้งในช่วง uptrend (ราคาหุ้นอยู่เหนือกลุ่มเมฆและเมฆเป็นสีเขียว) หลังจากที่ราคาหุ้นลดลงมากจนเกิด oversold ในช่วง uptrend การปรับฐานหรือ pullback จะสิ้นสุดลงเมื่อราคาเคลื่อนตัวไปเหนือ Base line (เส้นสีแดง) เกิด Bullish signal
 |
| ภาพจาก stockcharts.com |
จากกราฟของ DHI ด้านบน แสดงให้เห็น Bearish signal สองครั้งใน downtrend (ราคาหุ้นอยู่ใต้กลุ่มเมฆ, กลุ่มเมฆเป็นสีแดง) เกิด overbought ระยะสั้น ๆ ในเทรนด์ใหญ่ที่ยังเป็นขาลง เมื่อหุ้นกลับตัวลงมาอยู่ใต้เส้น Base Line (สีแดง) ก็เกิด Bearish signal ยืนยันว่าหุ้นยังลงต่อไป
สรุป
Bullish Signals
- ราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือเมฆ (Trend)
- เมฆเปลี่ยนจากสีแดงเป็นเขียว (Trend)
- ราคาตัดขึ้นเหนือ Base Line (Momentum)
- Conversion Line ตัดขึ้นเหนือ Base Line (Momentum)
Bearish Signals
- ราคาเคลื่อนไหวอยู่ใต้เมฆ (Trend)
- เมฆเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นแดง (Trend)
- ราคาตัดลงใต้ Base Line (Momentum)
- Conversion Line ตัดลงใต้ Base Line (Momentum)
Ichimoku cloud ถือเป็น indicator ที่ครอบคลุม ถูกออกแบบมาเพื่อให้สัญญาณที่ได้มีความชัดเจน ผู้ใช้สามารถประเมิน Trend ของหุ้นตัวนั้นได้จากการใช้ก้อนเมฆ (Cloud) หลังจากประเมินทิศทางหรือเทรนด์ของหุ้นแล้วก็จะดูสัญญาณตัวอื่นโดยการใช้ราคา, Conversion Line และ Base Line ไม่ว่าจะเป็น Conversion-Base Line Signals หรือ Price-Base Line Signals
ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องคอยสังเกตสัญญาณในช่วงที่ Trend ชัดเจน เมื่อ Cloud ยืนยันการเป็น uptrend แล้ว เราควรเตรียมพร้อมสำหรับ Bullish signal เมื่อราคาหุ้นเข้าใกล้กลุ่มเมฆ ตอนเกิด Pullback หรือปรับฐาน ในทางกลับกันเมื่อ Cloud บ่งบอกว่าเป็น Downtrend เราก็ต้องเตรียมมองหา Bearish signal ที่จะเกิดขึ้นเมื่อราคาเข้าใกล้กลุ่มเมฆจากการ Overbought
Ichimoku cloud ยังสามารถใช้ร่วมกับ Indicator อื่นได้ เราสามารถยืนยัน Trend ของหุ้นจากกลุ่มเมฆ และใช้ indicator อื่นสำหรับหาว่าหุ้นนี้เกิด overbought หรือ oversold แล้วหรือยัง
ขอบคุณครับ
ตอบลบ